Forex Drawdown Explained

¿Qué es Drawdown? Pregunta: ¿Qué es Drawdown? Drawdown es la diferencia entre el saldo de su cuenta y el saldo neto de su cuenta. El saldo neto tiene en cuenta las operaciones abiertas que son moneda en el beneficio, o actualmente en una pérdida. Si el saldo neto de la cuenta es menor que el saldo de su cuenta, se llama rebaja. Un sistema de comercio de divisas que comienza con un saldo de 100.000 que ve una caída de la equidad a 95.000 ha visto una reducción de 5.000. Las Drawdowns también describirán la probable supervivencia de su sistema a largo plazo. Una gran reducción pone a un inversionista en una posición poco envidiable. Considere esto: Un cliente que soporta una reducción de 50 tiene una gran tarea por delante de ella o él. En resumen, en la posición de renta variable reducida, el comerciante tiene un retorno de 100 sobre la participación de capital reducida sólo para el equilibrio. Muchos inversionistas o administradores de fondos en Wall Street están extáticos con alrededor de 20 para el año. Como se puede imaginar, un comerciante que sufre una reducción es mejor servido para simplemente reajustar su sistema en lugar de agresivamente el comercio allí forma de volver a romper incluso. Típicamente, un acercamiento agresivo para conseguir su capital de nuevo a la rotura incluso tiene la reacción opuesta. ¿Por qué es esto? A menudo utilizan apalancamiento y sobre el comercio para obtener su cuenta de comercio de nuevo a la misma. Cuando los comerciantes utilizan demasiado apalancamiento. Un mal comercio puede tener efectos desastrosos ya menudo lo hace. Lamentablemente veo esto con demasiada frecuencia. En resumen, los comerciantes son demasiado agresivo o demasiado confiado, lo que conduce a fuertes pérdidas o falta de voluntad para aceptar un comercio como un perdedor que debe ser cortado. Hay un adagio en el comercio que un comercio rara vez hará su carrera comercial, pero un mal comercio sin duda puede terminar su carrera. Si a usted le gusta leer un libro que describió el número emocional de tomar un empate, puede leer lo que aprendí perdiendo 1,000,000 por Jim Paul y Brian Moynihan. He leído y disfrutado este libro, y habla de cómo un comerciante perdió su carrera, cantidades significativas de fortuna de la familia así como el dinero de sus amigos también tomando una gran reducción. Además, este libro comparte excelentes consejos sobre cómo superar esta trampa común de los comerciantes sin un plan que es probable que sea impulsado emocionalmente. Uno de los mejores consejos en el libro es tener un punto de pérdida de parada predeterminado en su comercio antes de entrar. Esto limitará la cantidad de una reducción que usted tomará. Además, usted será capaz de retroceder una vez que usted ha entrado en el comercio sabiendo que si ese nivel es alcanzado, you39re fuera del comercio sin hacer preguntas. El error que muchos de los comerciantes hacen está intentando negociar con el mercado en cuanto a si o no deben permanecer en el comercio. It39s un error porque you39ll ser emocionalmente impulsado y probable que haga lo que es menos doloroso en el momento, pero más beneficioso en el camino. MT4 Relative Drawdown Comercial Miembro se unió a ene 2012 2 Mensajes Este mensaje se divide en 3 partes. La Parte 1 explica cómo MT4 registra el Drawdown relativo, que no se entiende bien. La Parte 2 mostrará mi código para calcular la Dispersión Relativa contra Saldo justo antes de un intercambio, el cual me resulta intrínsecamente mucho más útil. La Parte 3 muestra el código mql4 para calcular y mostrar esta Disposición Relativa contra Saldo. Cómo calcula MT4 el Drawdown Relativo El Drawdown Relativo en el informe de MT4s se calcula como un porcentaje de la diferencia del patrimonio histórico alto y del patrimonio bajo. Contra el patrimonio neto. P. ej. Saldo de la cuenta en el comienzo es de 100. Un comercio se abre y luego entra en beneficio flotante de 10. Esto hace que el patrimonio de alta 10010 110. El comercio luego entra en territorio negativo de -20. Esto hace que el patrimonio sea bajo en 100-20 80. El Drawdown Relativo (MT4) se calcula como: (110-80) / 110 100 27.27 Ir a Evaluar resultados de pruebas de expertos para el código real involucrado en la generación de informes. Dispensa Relativa contra Saldo I calculo una reducción como la cantidad que va por debajo del Saldo (al comienzo de una operación) en lugar de la Alta de Acciones. La razón es que si un comercio entra en beneficio pero no está cerrado, este beneficio flotante nunca perteneció al comerciante, o algoritmo, y no debe ser interpretado como ganancia bancada. Voy a ilustrar con un comercio de punto de equilibrio para ambos métodos de cálculo de la disposición relativa: Saldo de la cuenta en el comienzo es de 100. Un comercio se abre y luego entra en beneficio flotante de 10. Esto hace que el patrimonio alto 10010 110. Un punto de equilibrio se establece en El precio de entrada. El precio se retrae y sale al punto de equilibrio. Para el Drawdown relativo de MT4s, es: (110-100) / 110 100 9.09 Para el Drawdown Relativo basado en el Balance de pre-negociación, es: (100-100) / 100 100 0 Con el cálculo de MT4s, Su saldo inicial, su Drawdown relativo es 9.09. Pero con Drawdown relativo calculado contra Balance, es 0. Lo que hace que la interpretación sea más significativa. (NB técnicamente el momento de abrir un comercio, el spread ya incurre en una reducción en el saldo, pero lo dejo en la explicación aquí para simplificar las cosas) ilustrando el ejemplo anterior con la reducción relativa calculada desde el saldo: Saldo de la cuenta al comienzo es 100. Un comercio se abre y luego entra en ganancia de 10. Esto hace que el patrimonio alto 10010 110. El comercio luego entra en territorio negativo de -20. Esto hace que el patrimonio sea bajo en 100-20 80. El Drawdown Relativo (Balance) se calcula como: (100-80) / 100 100 20.00 Vemos ahora que para una cuenta con un Saldo restante de 80 desde un Saldo inicial de 100, Más significativo de afirmar que ha sufrido una reducción de 20, en lugar de una reducción de 27,27. Un ejemplo extremo para ilustrar el uso menos significativo del cálculo de Drawdown relativo de MT4s: El saldo de la cuenta en el comienzo es 100. Un comercio se abre y entonces entra en la ganancia flotante de 500. Esto hace el capital alto 100500 600. El comercio entra entonces en negativo Territorio de -20. Esto hace que el patrimonio sea bajo en 100-20 80. El Drawdown Relativo (MT4) se calcula como: (600-80) / 600 100 86.67 A pesar de que la cuenta está a sólo 20 por debajo del saldo inicial, MT4 reporta el Drawdown relativo como 86.67. No es tan significativo. MQL4 Código: Ahora el bit técnico, para mostrar esta información relevante, poner en su código: Inserte esta función en su EA para mostrar como una cadena para imprimir o comentar: Máximo Dispersión Relativa contra el Saldo Correspondiente Máximo Relativo Drawdown como una cantidad en su Deposito de divisas (no es tan importante) Tiempo en el que se produjo este Maximum Relative Drawdown (útil para el análisis) Esta función es la misma que la anterior, pero con el margen utilizado se agrega. Me parece que esto es importante ya que da una imagen real de lo cerca que está Usted ha llegado a una llamada de margen. Particularmente para cuentas con bajo apalancamiento. Inserte esto en su deinit () para imprimirlo en la desinitialización. Útil cuando se ejecuta backtests no visual. Así que sabemos que la gestión de riesgos nos hará dinero en el largo plazo, pero ahora wed como para mostrarle el otro lado de las cosas. ¿Qué pasaría si no usas reglas de gestión de riesgos Considera este ejemplo: Digamos que tienes un 36100.000 y pierdes 3650.000. ¿Qué porcentaje de su cuenta ha perdido La respuesta es 50. Esto es lo que los comerciantes llaman una reducción. Una reducción es la reducción de capital después de una serie de operaciones perdidas. Esto se calcula normalmente obteniendo la diferencia entre un pico relativo en el capital menos un mínimo relativo. Los comerciantes normalmente nota esto como un porcentaje de su cuenta de comercio. En el comercio, siempre estamos buscando una ventaja. Esta es la razón por la que los comerciantes desarrollan sistemas. Un sistema de comercio que es 70 sonidos rentables como un borde muy bueno para tener. Pero sólo porque su sistema de comercio es rentable, ¿significa que por cada 100 operaciones que realiza, usted ganará 7 de cada 10 No necesariamente ¿Cómo saber qué 70 de los 100 comercios serán ganadores La respuesta es que usted no . Usted podría perder los primeros 30 oficios en una fila y ganar los 70 restantes. Eso todavía le daría un 70 sistema provechoso, pero usted tiene que preguntarse, ¿Usted todavía estaría en el juego si usted perdió 30 oficios en una fila Esto es Por qué la gestión de riesgos es tan importante. No importa qué sistema usted utiliza, usted tendrá eventual una raya perdidosa. Incluso los jugadores de poker profesionales que ganan la vida a través del póquer pasan por horribles vetas perdidas, y aún así terminan rentables. La razón es que los buenos jugadores de póquer practican la gestión de riesgos porque saben que no ganarán cada torneo que juegan. En su lugar, sólo arriesgan un pequeño porcentaje de su bankroll total para que puedan sobrevivir a las vetas perdidas. Esto es lo que debes hacer como comerciante. Drawdowns son parte de la negociación. La clave para ser un exitoso comerciante de divisas es llegar con un plan de comercio que le permite soportar estos períodos de grandes pérdidas. Y parte de su plan de comercio está teniendo reglas de gestión de riesgos en su lugar. Sólo arriesgar un pequeño porcentaje de su bankroll comercial para que pueda sobrevivir a sus vetas perdidas. Recuerde que si usted practica estrictas reglas de administración de dinero, se convertirá en el casino y en el largo plazo, siempre ganará. En la siguiente sección, vamos a ilustrar lo que sucede cuando se utiliza la gestión de riesgos adecuada y cuando no.