Risk Quantification Management Diagnosis And Hedging Forex

Cuantificación del riesgo. Gestión, diagnóstico y cobertura de un esquema: Revisión del esquema: itemReviewed Cuantificación del riesgo. Gestión, diagnóstico y esquema de cobertura: revisiónBody La gestión del riesgo en toda la empresa (ERM) es un tema clave para la junta directiva en todo el mundo. Su correcta implementación asegura una gobernanza transparente con todos los intereses de los interesados ​​integrados en la ecuación estratégica. Además, la cuantificación del riesgo es la piedra angular de una gestión eficaz del riesgo, a nivel estratégico y táctico, que abarca las cuestiones financieras y éticas. Debe evaluarse tanto los riesgos a la baja como los riesgos ascendentes (oportunidades de amenazas) para seleccionar las medidas de control de riesgos más eficaces y establecer mecanismos eficaces de financiación del riesgo. Sólo así se garantizará un rendimiento óptimo del capital y una protección confiable contra la quiebra, es decir, un desarrollo sostenible a largo plazo. . Cuantificación del riesgo. Gestión, diagnóstico y cobertura / Laurent Condamin Jean-Paul Louisot Patrick Naim Chichester, West Sussex, Inglaterra Hoboken, NJ. John Wiley, 2006. Cuantificación de Riesgos: Gestión, Diagnóstico y Cobertura Descripción Desde el interior de la aleta quotThis perspicaz y pertinente trabajo categóricamente proporciona las herramientas de cuantificación fundamental para la comunidad ejecutiva para abordar lo que se ha convertido en uno de los principales temas corporativos del siglo 21, administración. Se aclara sucintamente las funciones y definiciones, incorporando las visiones y la metodología global, para proporcionar una brújula efectiva en la cuantificación del riesgo. Este recurso integral servirá como una herramienta esencial para la gestión de riesgos en todo el mundo. Patrick W. Kenny, Presidente y Director General de International Insurance Society Este libro ofrece una contribución muy necesaria a la práctica de la gestión de riesgos. Catherine Veret, Directora de riesgos corporativos y seguros CM-CIC, Presidenta de RMSF-Gerente de Riesgos Sans Frontiegravere quotProfesor Jean-paul Louisot y sus colegas Laurent Condamin y Patrick Naim son los responsables de Ser felicitado por este excelente trabajo que equipa al lector con una sólida comprensión de las herramientas disponibles para la cuantificación del riesgo. Proporcionan a los profesionales de la gestión de riesgos un recurso más estimulante que les permitirá entrar en discusiones constructivas con la dirección y con los consultores para asegurar que el tomador de decisiones se presente con opciones sólidas a partir de las cuales escoger. quot Kevin W. Knight CPRM Hon FRMIA FIRM (UK), Chairman Grupo de Trabajo ISO sobre Gestión de Riesgos Descripción del Producto Este libro ofrece una respuesta práctica para el no matemático a todas las preguntas que cualquier empresario siempre quiso hacer acerca de la cuantificación del riesgo, y nunca se atreven a preguntar. La gestión del riesgo en toda la empresa (ERM) es un tema clave para la junta directiva en todo el mundo. Su correcta implementación garantiza una gobernanza transparente con todos los intereses de los interesados ​​integrados en la ecuación estratégica. Además, la cuantificación del riesgo es la piedra angular de una gestión eficaz del riesgo, a nivel estratégico y táctico, que abarca las cuestiones financieras y éticas. Se deben evaluar tanto los riesgos a la baja como los riesgos ascendentes (amenazas y oportunidades) para seleccionar las medidas de control de riesgos más eficaces y establecer mecanismos eficaces de financiación del riesgo. Sólo así se garantizará un rendimiento óptimo del capital y una protección confiable contra la quiebra, es decir, un desarrollo sostenible a largo plazo. En el marco del MRE, cada entidad operativa individual está llamada a controlar sus propios riesgos, dentro de las directrices establecidas por el consejo de administración, mientras que la estrategia de financiación del riesgo se desarrolla e implementa a nivel corporativo para optimizar el equilibrio entre amenazas y oportunidades , Riesgos sistemáticos y no sistemáticos. Este libro está diseñado para equipar a cada miembro del consejo, a cada uno de los ejecutivos ya cada gerente de campo, con la caja de herramientas que les permite cuantificar los riesgos dentro de su jurisdicción en toda la extensión posible y así tomar decisiones racionales, Los límites del ejercicio. Más allá del tradicional análisis de probabilidad, utilizado desde el siglo XVIII por la comunidad de seguros, ofrece información sobre nuevos desarrollos como redes expertas bayesianas, simulación de Monte Carlo, etc. con ilustraciones prácticas sobre cómo implementarlas en los tres pasos de la gestión de riesgos, Diagnóstico, tratamiento y auditoría. Con un prólogo de Catherine Veret y una introducción de Kevin Knight. Desde la contraportada Este libro ofrece una respuesta práctica para el no matemático a todas las preguntas que cualquier empresario siempre quiso hacer acerca de la cuantificación del riesgo, y nunca se atreven a preguntar. La gestión del riesgo en toda la empresa (ERM) es un tema clave para la junta directiva en todo el mundo. Su correcta implementación garantiza una gobernanza transparente con todos los intereses de los interesados ​​integrados en la ecuación estratégica. Además, la cuantificación del riesgo es la piedra angular de una gestión eficaz del riesgo, a nivel estratégico y táctico, que abarca las cuestiones financieras y éticas. Se deben evaluar tanto los riesgos a la baja como los riesgos ascendentes (amenazas y oportunidades) para seleccionar las medidas de control de riesgos más eficaces y establecer mecanismos eficaces de financiación del riesgo. Sólo así se garantizará un rendimiento óptimo del capital y una protección confiable contra la quiebra, es decir, un desarrollo sostenible a largo plazo. En el marco del MRE, cada entidad operativa individual está llamada a controlar sus propios riesgos, dentro de las directrices establecidas por el consejo de administración, mientras que la estrategia de financiación del riesgo se desarrolla e implementa a nivel corporativo para optimizar el equilibrio entre amenazas y oportunidades , Riesgos sistemáticos y no sistemáticos. Este libro está diseñado para equipar a cada miembro del consejo, a cada ejecutivo ya cada gerente de campo, con la caja de herramientas que les permita cuantificar los riesgos dentro de su jurisdicción en toda la extensión posible y así tomar decisiones racionales, razonables y justificables. Reconociendo los límites del ejercicio. Más allá del tradicional análisis de probabilidad, utilizado desde el siglo XVIII por la comunidad de seguros, ofrece información sobre nuevos desarrollos como redes expertas bayesianas, simulación de Monte Carlo, etc. con ilustraciones prácticas sobre cómo implementarlas en los tres pasos de la gestión de riesgos, Diagnóstico, tratamiento y auditoría. Sobre el autor LAURENT CONDAMIN es ingeniero de la Ecole Centrale de París francesa, PhD en Matemáticas Aplicadas y Asociado en Gestión de Riesgos (Insurance Institute of America). Actualmente es socio y director administrativo de Elseware, donde realiza consultorías sobre modelización de riesgos en empresas de primer nivel. JEAN-PAUL LOUISOT es ingeniero civil, Master en Economía, Master en Administración de Empresas (Kellog, 1972) y Asociado en Gestión de Riesgos. Ha pasado más de treinta años de su carrera al servicio de entidades públicas y privadas ayudándoles a gestionar sus riesgos y entrenando a sus gestores y ejecutivos de riesgo. Como director del CARMinstitute, Ltd, se encarga de las designaciones profesionales ARM y EFARM. Como Profesor en Pantheacuteon / Sorbonne University, enseña un curso de postgrado en Gestión de Riesgos. Jean-Paul enseña también en varias escuelas de ingeniería y programas de MBA. Las publicaciones anteriores incluyen el Diagnóstico de la Exposición (AFNOR 2004) y 100 Preguntas para entender la Gestión del Riesgo (AFNOR 2005). PATRICK NAIM graduado de la Ecole Centrale de Paris, y Asociado en Gestión de Riesgos (ARM). Es fundador y CEO de Elseware, una empresa consultora especializada en modelización cuantitativa y cuantificación de riesgos. También enseña modelado de datos y Redes Bayesianas en varias universidades y escuelas de ingeniería en Francia. Es autor de varios libros en el campo del modelado cuantitativo. Acerca de este artículoRica Cuantificación: Gestión, diagnóstico y cobertura Acerca de este artículo Importante hecho en Estados Unidos Exención de responsabilidad: Para determinados artículos vendidos por Walmart en Walmart, la información de origen mostrada puede no ser exacta o consistente con la información del fabricante. Para obtener datos actualizados y precisos sobre el país de origen, se recomienda que confíe en el embalaje del producto o en la información del fabricante. Acerca de este artículo Importante hecho en EE. UU. Exención de responsabilidad: Para determinados artículos vendidos por Walmart en Walmart, la información de origen mostrada puede no ser exacta o consistente con la información del fabricante. Para obtener datos actualizados y precisos sobre el país de origen, se recomienda que confíe en el embalaje del producto o en la información del fabricante. 34Este libro ofrece una respuesta práctica para el no matemático a todas las preguntas que cualquier empresario siempre quiso hacer acerca de la cuantificación del riesgo, y nunca se atreve a pedir.34 La gestión del riesgo en toda la empresa (ERM) es un tema clave para la junta directiva.